Несмотря на то, что я не торгую голыми опционами, мысль о направленной торговле именно голыми опционами не отпускает.
Хочу зафиксировать здесь один забавный фокус.
1. Покупаем голый кол, в деньгах.
2. Выставляем продающий стоп по базовому активу.
3. Смотрим что получается при срабатывании стопа.
А получается очень полезная штука. Кол превращается в синтетический пут. Притом пут – безрисковый. В общем то этот способ своеобразный тейк профит
Но если в случае с базовым активом, позиция после тэйк профита умирает, то в данном случае происходит фиксация прибыли и трансформация позы.
Кроме того при срабатывании стопа, в данном случае сделка идет против рынка, т.е. проскальзывание на моей стороне…
Ниже соответстующие картинки
четверг, 14 октября 2010 г.
воскресенье, 25 июля 2010 г.
Краткосрочная покупка стреддлов.
Экспериментируя с покупками стреддлов, я заметил, что иногда сразу после покупки, в течение 2-3 дней позу выносит в серьезный плюс, притом происходит это при достаточно высокой ожидаемой волотильности.
Посему родилась идея, проверить на жизнеспособность стратегию покупки стреддлов с удержанием позиции всего несколько дней.
Покупка стреддлов это покупка двух голых опционов в деньгах. А раз опционы голые, то и придется иметь все сопутствующие неприятности. В частности главная беда - временной распад, следующий фактор риска при покупки стреддла – снижение ожидаемой волотильности, и безусловно серьезная проблема – ликвидность опциков. Если цель по прибыли 5-10%, давать рынку большую премию непозволительно.
Первая часть исследования – научиться выявлять значительные колебания базового актива. Мне кажется что это будет не сложно.
Вторая часть - посмотреть как обычно меняется IV после предполагаемого входа.
Третья часть – оценить перспективность входа\выхода из позиции с учетом ликвидности опционов.
понедельник, 19 июля 2010 г.
Таааак сказал бедняк))
Что нового с последней записи.
1. Июнь закрыл в -14%.
2. Сейчас относительно начала месяца легкий + , но минус еще не изничтожен.
Позиция - стредлы на сентябрсих опциках, страйк 140000.
Несмотря на то что записей мало а сделок еще меньше, очень много думал... появился материал для исследований. Адаптировался к жаре, так что мозг снова начинает скрипеть)))
1. Июнь закрыл в -14%.
2. Сейчас относительно начала месяца легкий + , но минус еще не изничтожен.
Позиция - стредлы на сентябрсих опциках, страйк 140000.
Несмотря на то что записей мало а сделок еще меньше, очень много думал... появился материал для исследований. Адаптировался к жаре, так что мозг снова начинает скрипеть)))
понедельник, 28 июня 2010 г.
Текущее.
На настоящий момент высокая вероятность, что месяц закрою в -12%.
Позиция стренглы.
Считаю, что июльские вынесут в плюс, поэтому не буду предпринимать никаких резких движений.
Страшно жарко и совсем не хочется шевелиться. Эту запись делаю на голой силе воли)))
Жаль, что некому мне ремня всыпать, или за уши подергать...
Позиция стренглы.
Считаю, что июльские вынесут в плюс, поэтому не буду предпринимать никаких резких движений.
Страшно жарко и совсем не хочется шевелиться. Эту запись делаю на голой силе воли)))
Жаль, что некому мне ремня всыпать, или за уши подергать...
среда, 9 июня 2010 г.
Текущее.
Вчера на вечерке купил стренглов на июльских опционах, сегодня намерян позицию немного скоректировать, продав опционы более дальних страйков.
Вчера биржА сново тупила... раньше меня это очень раздражало, ну а теперь вызывает грустную улыбку и вздох - вот ведь мудаки криворукии никак не научатся работать...
Вчера биржА сново тупила... раньше меня это очень раздражало, ну а теперь вызывает грустную улыбку и вздох - вот ведь мудаки криворукии никак не научатся работать...
понедельник, 7 июня 2010 г.
Лень матушка))
На текущий момент стало сильно лень что-либо писать.
НО я буду продолжать эту борьбу)))
На прошлой неделе я озаботился вопросом - а что будет если ставить заявку в пустой стакан... реши попробывть открыть позу в сентяборьских опцика, купить решил стренгл, а заодно посмотреть какую премию надо давать сверх расчетной, чтоб заявку скушали. В общем достаточно 2-5 %. Не так мало, но и не так уж и плохо. Выстроить сильно сложную позицию будет трудно, но пока и не нужно. Вообщем оставил по дному стренглу в сентяборьких и июньских опциках, учитывать их буду отдельно.
Сегодня смотрел на этиже опцики - факт что жизнь там появляется. на этой неделе буду набирать позу. Ну так неспешно...
НО я буду продолжать эту борьбу)))
На прошлой неделе я озаботился вопросом - а что будет если ставить заявку в пустой стакан... реши попробывть открыть позу в сентяборьских опцика, купить решил стренгл, а заодно посмотреть какую премию надо давать сверх расчетной, чтоб заявку скушали. В общем достаточно 2-5 %. Не так мало, но и не так уж и плохо. Выстроить сильно сложную позицию будет трудно, но пока и не нужно. Вообщем оставил по дному стренглу в сентяборьких и июньских опциках, учитывать их буду отдельно.
Сегодня смотрел на этиже опцики - факт что жизнь там появляется. на этой неделе буду набирать позу. Ну так неспешно...
вторник, 25 мая 2010 г.
Конец первой серии.
Сегодня перед вечерним клирингом закрыл всю позу.
На текущий момент остается 12 торговых дней до экспирации, а этого мало что бы держать позицию до конца, особенно когда позиция, относительно не сильно, в деньгах. Рынок запросто может впасть в диапазон до экспирации опционов.
Итог по портфелю +4%, максимальный риск где-то около 12%, хотя это от курса доллор-рубль зависит.
Следующая поза будет открываться уже на опционах дргой даты экспирации, наверное где-нибудь через неделю...
Планирую в ближайшие дни провести разбор своих действий. Ошибки были.
Но в целом я доволен своим экспериментом и намерян продолжать уже более серьезными долями капиталлла.
Надо будет только не забыть подумать )))
На текущий момент остается 12 торговых дней до экспирации, а этого мало что бы держать позицию до конца, особенно когда позиция, относительно не сильно, в деньгах. Рынок запросто может впасть в диапазон до экспирации опционов.
Итог по портфелю +4%, максимальный риск где-то около 12%, хотя это от курса доллор-рубль зависит.
Следующая поза будет открываться уже на опционах дргой даты экспирации, наверное где-нибудь через неделю...
Планирую в ближайшие дни провести разбор своих действий. Ошибки были.
Но в целом я доволен своим экспериментом и намерян продолжать уже более серьезными долями капиталлла.
Надо будет только не забыть подумать )))
Подписаться на:
Сообщения (Atom)