Экспериментируя с покупками стреддлов, я заметил, что иногда сразу после покупки, в течение 2-3 дней позу выносит в серьезный плюс, притом происходит это при достаточно высокой ожидаемой волотильности.
Посему родилась идея, проверить на жизнеспособность стратегию покупки стреддлов с удержанием позиции всего несколько дней.
Покупка стреддлов это покупка двух голых опционов в деньгах. А раз опционы голые, то и придется иметь все сопутствующие неприятности. В частности главная беда - временной распад, следующий фактор риска при покупки стреддла – снижение ожидаемой волотильности, и безусловно серьезная проблема – ликвидность опциков. Если цель по прибыли 5-10%, давать рынку большую премию непозволительно.
Первая часть исследования – научиться выявлять значительные колебания базового актива. Мне кажется что это будет не сложно.
Вторая часть - посмотреть как обычно меняется IV после предполагаемого входа.
Третья часть – оценить перспективность входа\выхода из позиции с учетом ликвидности опционов.
Комментариев нет:
Отправить комментарий