Понедельник. 28.12.09.

Внешний фон положителен. Но не факт, что перд новым годом его будут отъигрывать должным образом.

Внятного ожидания у меня нет.

25.12.09. пятница.

У американцев сегодня выходной. Так что общее настроение - вялое... Вчера америка закрылась ровно вверх... с учетом того что газпром вчера весьма сильно упал, то можно ждать сегодня сильного роста. Рынок тонкий, так что мотать может сильно...

Общее жидание - вверх.

Итоги.
День совсем дохлый вышел.
Ожидания вверх не оправдались. С утра сел в шорт, отбил вчерашний убыток, и на этом прекратил торговлю. На маленьких объемах торговать совсем опастно...

Четверг. 24.12.09.

S&P и нефть продолжают рост. К утру фон позитивный - явно за рост. Вполне возможно что весь рост кончится одним гэпом вверх а затем болтание около этого гэпа. Сегодня выступает президент, может что нибудь сказать, у нас традиционно под акие выступления всякие движения резкие.

С утра планирую лонговать. Есть надежда на нормальный вынос...

Итоги. Газпром меня удивил.
 2 сделки за день. Общий итог -0,5%. С самого утра лонговал - минус. Днем шортил на пробой минимума дня тоже в минус. Самое неприятное, что сигнал на вход в шорт с утра, был, но достаточно противоречивый, и я его игнорировал. В принципе правильно что я не стал дергаться, но за упущенную прибыль все равно обидно.

Среда 23.12.09.

S&P достаточно ровно растет. Фьючерс на S&P к утру показывает рост. Нефть пытается восстанавливаться. Новостной фон спокойный.

Ожидаю рост, с утра. Хотя все может вылиться в боковик, подобный вчерашнему.

Итог дня.

С утра шорт - закрыл в убыток. Затем лонг - закрыл в прибыль. В результате - 0.

Направленный день. Часть 1.

Направленные дни.

Они существуют. Кто то называет их ударными. Но понятие ударного дня я впервые встретил у Лари Вильямса, и то что там написано это не совсем то что я имею ввиду.

Это схема красивого направленного дня. Характеризуется тем, что сразу после открытия пробивается некоторый пороговый уровень, и затем день закрывается выше этого порога, тем самым обеспечивая прибыль по длинной позиции.

 Для упрощения исследования рассматривать буду менее красивый случай.

Т.е. цена пробивает барьер, но до конца дня НЕ опускается ниже цены открытия. Закрытие происходит выше уровня барьера.

Эти штуки я достаточно долго торговал на фьюче РТС. Но последнее время фьючь РТС мне разонравился. По этому исследовать буду акцию Газпрома с прицелом на фьючь. Т.е. сигнал берем на акции, а торгуем соответствующий фьючерс.

Этап 1. В лоб.

Вхожу в лонг на пробое ценой уровня барьера, выхожу на закрытии, стоп лос на уровне цены открытия. Вход только один раз в день. Для шорта все наоборот. Тестировал для пачки в 100 акций.

Тестирование показывает такие результаты.  

прибыль в руб\максим. просадка\% выигрышных сделок\кол.сделок

Для лонга: +4141\-1983\33%\163

Для шорта: +7671\-1686\36%\168

Здесь не учтены проскальзывания и комиссии, т.к. на текущий момент это всего лишь идея.

Примечательно, что если использовать этот код системы для фьючерсов на прямую, то система убыточна. Объясняется это, на мой взгляд, тем, что цена открытия для фьючей это по сути цена закрытия для вечерки предыдущего дня.

На текущий момент здесь всего один параметр – размер барьера. Притом его размер весьма ощутимо влияет на показатели системы в целом.

Как можно улучшить результат? Идеи такие.

1. Говорят, что существуют тренды, так вот если это так, то можно прибывать торговать направленный день в направление тренда, или против тренда.

2. Совершенно очевидно, что иногда одни акции чувствуют себя лучше\хуже индекса, так вот в лонг играть лидером, а шорт – отстающим.

3. В прошлом я был большим поклонником OBV, возможно удастся использовать объемы.

4. Меня давно преследует идея разбить день на несколько периодов. Т.е. например 10:30 – 16:30, 16:30 – 17:30, 17:30 – 18:45, 19:00 – 23:45. Вот как то так. На глаз – это перспективно, но в серьез пока не тестировал.

5. Управлять позицией в течение дня. Т.е. частично крыть по тейк профиту или двигать стоп, или и то и другое.

Вторник 22.12.09

S&P вчера пытался пробить пробить максимум - не получилось, но с утра динамика вверх. так что скорее всего повторный заход состоится сегодня, если он там закроется, то получится сильный сигнал вверх.
Нефть напротив сижалась, на утро локально рисуется отскок.

Если нефть отрастает+S&P растет = сильный рост у нас.
Если нефть разворачивает+S&P отскакивает от верхней раницы = сильное снижение у нас.
Возможна разнонаправленная динамика в нефти и СиПи = непонятно что у нас.

 Склоняюсь к тому что сегодня будет рост. но и шорты не запрещенны.

Итоги.

 Достаточно противный боковик вышел.

Итог за день +8 рублей.

Понедельник 21.12.09

В масштабах дневок нефть слегка отскочила, и выглядит слабо. S&P находится в боковике.
На часах - картинка мне не понятная, равновероятно и вверх и вниз.
В пятницу прошла экспирация опционов на американском рынке, вполне возможно сильное движение.
Статистики сегодня нет.

Ожидаю боковика. Определенность появится после открытия Америки.

Торгую от лонга маленьким лотом.

Вполне возможно что сегодня сделок вообще не будет.

Итоги.

 Общий итог -0.7%.
Две сделки. Входить во второй лонг очень не хотелось, но система требовола лонга, вообще замечал, что часто самые неприятные сигналы приводят к большим прибылям. Но не в этом случае.

Пятница. 18.12.09

Вчера было снижение, в целом небольшое и вполне укладывается в коррекцию к росту. Фьючерсы S&P и нефти к открытию показывают растущую динамику. Статистики сегодня мало.

Сегодня ожидаю рост в первой половине дня.
Играю от лонга.

Итог за день -0,1%.
С утра зашел в лонг, вышел с +1,3%. Затем решил проверить супер идею быстрого интрадея, торговал маленьким лотом... но с учетом комиссий растерял всю прибыль.
ВВОЖУ ЗАПРЕТ НА СДЕЛКИ ЧАЩЕ ЧЕМ РАЗ В 5 МИНУТ!

Четверг 17.12.09.

Вчера сильного роста у американцев не вышло. За ночь фьючерс S&P ощутимо снизился, нефть тоже немного снижается. Все это приведет к снижению наших фьючерсов в первый час-два.
С учетом того, на сколько сильно и быстро вырос газофьючь за прошедшие 3 дня - сегодня может получится быстрое и сильное  снижение.

Сегодняшний день покажет, на сколько вероятно продолжение восходящего движение в перспективе нескольких дней.

С утра пробую небольшой шорт. Днем-вечером возможен заход в лонг.

Итоги.

 Четыре сделки. Общий итог -10 рублей...

Хлопотный денек.

Среда. 16.12.09.

Фьючерс S&P и нефть к открытию выглядит нейтрально.
Статистика сегодня будет. В целом фон нейтральный.

С учетом сильного роста газпрома вчера, не стоит ожидать сильного продолжения движения с открытия.

Коррекция вниз вполне ожидаема. Думаю, что с утра будет заход вниз, который будет откупаться.

Сегодня планирую заход в лонг.

 Итоги.

 Три сделки за день. Общий итог +2%. Ошибкой был ранний ТП2. НАДО ПЕРЕСМОТРЕТЬ выходы по ТП. Уж очень много я недозарабатываю за счет раннего соскакивания.

В 17-40 я торговлю закончил. Вполне возможно что на вечерней сессии будет рост, но считаю гораздо более вероятным достаточно вялолый боковик. Сходу рости дальше будет тяжело с текущих уровней. Меня устроит небольшая коррекция на вечерней сессии...

На уровне интуиции ожидаю сильное снижение на вечерней сесси... интересно будет проверить.

Вторник 15.12.09

С закрытия вечерней сессии фьючерсы и нефти и S&P слегка подросли. S&P близок к своим максимумам, логично если будет попытка их протестировать, нефть после сильного снижения, несколько дней назад, может продолжить восстановительное движение вверх.

Сегодня есть статистика, будут поводы для движений.

Сегодня торгуется мартовский контракт, экспирация теперь не давит.

Могут быть достаточно амплитудные движения.

В первой половине дня ожидаю рост. Проблема может быть в том, что с открытия нарисуют здоровенную свечу, а затем вялое горизонтальное движение... Но на текущий момент настроение на лонг.

Итоги.

Две сделки за день. Итог +0.3%.
Абсолютно нормальный рабочий день. Заработал мало. Главная причина - выскочил основной частью по ТП1, насторожило то, что индекс в моменте чувствовал себя сильно хуже газпрома. Вечерний рост прошел тоже мимо меня. Здесь я просто не хотел заходить под статистику и конец дня... в общем это неправильно.

Сказывается то что на прошлых неделях постоянно болтало и пилило, приучили к быстрому выскакиванию. Кроме того, сегодня первый день когда мартовский контракт стал ближним.

Если это начало нормального движения, то моменты для входа будут.

Понедельник. 14.12.09.

К открытию торгов складывается весьма позитивный фон. С утра будут гэпы и огромные свечки вверх. Другой момент - сегодня последний день обращения декабрьских фьючерсов, а значит, могут быть манипуляции.

За прошедшие недели часто складывалась ситуация, когда S&P откатывал от максимальных значений.

Вполне возможно, что после утреннего скачка вверх образуется вялый боковик.

Основная игра сегодня будет после открытия США.

Сегодня перехожу на следующий контракт. Совершать сделки до открытия США не планирую, только если очень небольшим размером капитала.

Итоги. День кукловода.

 Сделок не было.

На вечерней сессии мартовский контракт лихо рос. Завтра может получится интересный день.

Пятница. 11.12.09.

Принципиально ничего не изменилось. Нефть и S&P немного подрастают, но все достаточно формально.

Движение сегодня скорее всего будет боковое.

С утра планирую пробывать лонг, дальше по ситуации.


Итоги.
1 сделка за день с утра лонг.  +0,2%.

Так как у меня приступ лени то картинки вставлять не охота.

Четверг. 10.12.09.

Вчера на вечерней сессии нефть сильно снизилась. В S&P такого снижения не вышло. В результате изменение за вечерку незначительные. Нефть и американские индексы вполне могут показать противоположную динамику. В таком случае у нас будет злой боковик.

Сегодня будет статисика, которая способна сильно двинуть рынки.

Внятных ожиданий на текущий момент у меня нет. А значит торгую маленьким лотом, до прояснения ситуации.

 Итоги.

 Две сделки в среднем на 40% счета, в середине дня развлекался торговлей 1 контракта на минутках... еще раз убедился что скальпинг и очень быстрый интрадей  - не мое, эмоций мого а выхлоп нулевой.

Итог за день +0,2%.

Есть такое ощущение что до экспирации нормальных движений не будет.

Среда 09.12.09

Значительных изменений за ночь не произошло. Фьючерс S&P близок к нижней границе канала, логично, если он её попробует пробить. Движение в нефти более вероятно вниз.

Статистики сегодня мало, поводов будет немного.

Консолидация последних дней должна резвится в направленное движение с выходом из образовавшегося диапазона.

Общее ожидание  - снижение. Но вполне вероятен и очередной отскок. В первой половине дня играю шорт, во второй половине возможен заход в лонг.

Итоги. И сново пилинг!

 Итог за день +0,2%.
Четыре захода было.То, что закончил без минуса - уже хорошо. Но, на таких торгах замыливается глаз и можно пропустить большое движение, а именно оно дает основной заработок.

Второй заход в лонг - абсолютно неправильный. Логичней было играть отскок от вчерашнего максимума, почему я упустил это из внимания  не понятно...

Последний шорт тоже не очень хороший. Стоп надо было ставит совсем близко...

Вторник 08.12.09

Нефть пытается снжаться, но запросто может отскочить. Фьючерс S&P пытается отростать. В последние дни рост идет тяжело.
Открытие ФОРТС достаточно нейтральное.Определенность будет с открытием Европы. Заход в верх вполне  возможен, но более ожидаемо снижение.

Шорт играть буду более агрессивней чем лонг.

Итоги.
Нано технологии в трейдинг!

 Сегодня получил нано прибыль за вычетом всех комиссий +24 рубля!
 Волотильный амплитудный боковик. Фьюч газпрома чувствовал себя на удивление силно, по сравнению с например фьючерсом на РТС... Шорты играл с плечами, ждал проя минимума... а оно отскочло...

Понедельник 07.12.09

Относительно закрытия пятницы все более менее нейтрально. Статистика есть но мало. Скорее всего будет волотильный боковик. Вполне возможно снижение. Играю шорт.

 Одна сделка за день. Входил с маленьким плечем ~1,2. Результат +0,5%.

День был волотильный и не очень интересный.

Мысли.

Сидел смотрел на свои результаты за неделю… Все-таки записывание своих результатов, хоть и в сжатом виде, очень полезная штука. Особенно рисование стрелочек на графиках.

Нашел несколько на первый взгляд незначительных огрех. Посчитал детально – оказывается не такие уж и незначительные.

Посетила мысль, на первый взгляд глупая. «А почему стоп лос должен быть меньше средней ожидаемой прибыли?». Т.е. все системы, которые я придумывал, исходят из того, что это условие выполняется. НО! Выполнение этого условия совсем не обязательно, можно например ставить цель добиться значительного перевеса количества прибыльных сделок над убыточными.

За 5 минут написал 12 строк в амиброкере… результат очень интересный. Размер стоп лоса в 2 раза выше тэйк профита, но общая прибыльность системы увеличилась в почти 4 раза… просадка упала в почти 2 раза. И это тупо без управления размером позиции и других нужных вещей! ОЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНО. Буду эту мысль думать дальше.

Вообще я много чего читал. В результате в голове полно стереотипов. ДОЛОЙ ШАБЛОНЫ!

Конец недели.

Рассматривая дневки графиков, вижу, что везде достаточно широкий боковик. На прошедшей недели тестировали верхнюю границу каналов. Пробоя не вышло. В пятницу была сильная реакция на данные по безработице в США. Но весь рост быстро закончился. Рынки выглядят слабо. Роста, в более-менее крупных масштабах нет. Хорошая коррекция процентов на 10-15, оздоровила бы ситуацию. Кроме того, супер рост всего года прошел без серьезных коррекций. А прибыль фиксировать должны. До конца года времени остается все меньше.

Общее настроение у меня на снижение. Что конечно не должно мешать игре в верх тогда когда это нужно.

Пятница 04.12.09

Вчера и Америка и нефть довольно ощутимо припали, снижение пришлось на нашу вечернюю сессию. К утру снижение развитие не получило, возможна даже попытка отрасти.

В 16-30 выходит важная статистика, на которой возможны очень сильные движения.

Открытие на фьючера должно быть более менее спокойное, хотя возможна стопособиралка в обе стороны в первые минуты.

До статистики играю только шорт. Есть надежда на то, что будет хороший вход.

Итоги.
Злые американские безработные расстроили российского трейдера.

Три сделки.
С утра как и запланировал играл от шорта. Убыточно.
После статистики встал в лонг. Высадили на локальном минимуме. Обидно. Перезаходить не стал, т.к. лимит убытка выбрал.

Итог -1,2%.

четверг 03.12.09

Индекс S&P500 закрылся ростом, притом рост был во второй половине дня. S&Pfut после закрытия Америки продолжил восходящее движение.

Нефть в масштабе дневок продолжает толкаться в диапазоне, вчера вечером была попытка коррекции, достаточно слабый. К открытию России нефтефьючи показывают небольшое растущее движение.

Статистики сегодня полно, есть важная. Значит будут поводы для сильных движений.

Сегодня ВВПу общается с народом. Может что-нибудь отмочить неожиданное. Это главный фактор риска сегодня.

В целом ожидание на рост. Но могут быть неожиданности. Постараюсь зайти в лонг сразу с открытия. Сложность в том, с открытия может быть очень резкое движение вверх, т.к. будут высаживать шортистов, которые остались в шортах со вчера. Так что лонг любой ценой мне не нужен. 

Итоги.
Пилильно-дробильный день.

 5 сделок за день. 
1 лонг. Входил с плечами на первой минутке, приказ исполнялся 25 секунд, исполнился почти по хаям. Плечи скинул почти сразу. В 12-30 добавил лонг, на пробое уровня, после чего закрылся по стоп лосу, но в небольшой прибыли.
2 шорт. Вошел без плечей, перд клирингом сократил позу. После клиринга добавил шорт, с плечами. Вынесли на стопы. Минус перекрыл плюс. 
3. шорт. Поза маленькая, т.к. явно волотильный день. Тащили, тащили, в результате выбило по стопу после того как я его подвинул.

Итог за день -0,3%. 

Главная ошибка - агресивный вход в начале дня. Я же знаю что биржа с брокером - главные тормоза, надо было либо проскальзывание ставить маленькое, либо входить частями. А правильней и то и другое. ЖАДНОСТЬ ФРАЕРА СГУБИЛА. 

Среда 02.12.09

Нефть на дневках пощупала верхнюю границу, и не пробила её. На часах небольшое ослабление с закрытия вечерки.

S&P показал рост, но хаи не переписал. S&Pfut после закрытия вечерней сессии продолжение движения не показывает, заход вниз очень вероятен.

Новости сегодня есть.

Настораживает тот факт, что Газпром выглядит слабее рынка. Фьюч на РТС вырос совсем уж сильно, этот рост не подтвержден ростом в основный ликвидных фишках, могут наказать.

Заход вниз мне кажется ожидаемым и весьма вероятным. С утра будет гэп вверх по акциям, возможно это задернет и соответствующие фьючерсы.

Система разрешает и лонг и шорт. Сигнал в лонг играть буду аккуратно и неагрессивно, сигнал в шорт более сильно. Прояснение ситуации внесет Европа.

Итоги.

 
Первая сделка - шорт. Входил с плечами. Так как движение вниз во фьючерсе Газпрома не подтвердилось в других инструментах, то я позицию стал сокращать не дожидаясь срабатывания стопа, в результате удалось закрыться даже в маленькой прибыли.
Вторая сделка лонг. В целом все нормально.
Третья сделка шорт. Входил очень маленькой долей, так как к тому моменту день вырисовывался как волотильный боковик. Закрылся быстро, так продолжения движения не последовало.

Дальнейшие сигналы игнорировал так как это правильно.

Результат за день +0,4%

Вторник 01.12.09

Вчера день был слабый, единственно неприлично рос сбербанк, но тут либо инсайд, либо разводилово, либо и то и другое.

Сегодня ожидаю трендового движения внутри дня, не факт что получится полностью направленный день, но достаточно амплитудное движение может получится.

Нефть отросла, но рост пришелся на вечернюю сессию, и значительного влияния не окажет, в масштабах дневок нефть находится в консолидации, и вполне возможен выход в обе стороны.

Во второй половине торговой сессии американцы росли. Правда росли без фанатизма. S&Pfut выглядит перед открытие нейтрально. Вполне возможно продолжение движения верх.

Статистика сегодня есть. Поводы для движений будут.

В целом ожидания - рост в первой половине дня, а там уж как карта ляжет. Система разрешает и лонг и шорт.

Одна сделка за день. Результат +0,7%. Вошел нормально. Не доволен первым тейк профитом. Рано закрыл часть позиции, рука дрогнула. В остальном нормально.

Вообще использование тейк профитов мне не нравится. Но пока придумать адекватную замену не получается.

Торговые системы.

Основная работа трейдера заключается не в том, чтобы кнопать мышкой БАЙ и СЕЛЛ а в том что бы совершенствовать систему принятия решений об открытии и закрытии позиции.

Я периодически возвращаюсь к методам которыми пользовался раньше, иногда удается заметить какие-нибудь особенности. Проблема в том, что я достаточно много чего побывал и в результате у меня скопилось большая куча всего. Особенно меня раздражает привычка писать идеи и мысли на всяких маленьких бумажках, которые постоянно теряются.

Тут я планирую выкладывать свои идеи и то как я их проверяю.

Понедельник 30.11.09

На дневках ММВБ формируется канал, в пятницу очень лихо отскочили, от его нижней границы.

На часовиках S&Pfut никакого особенного оптимизма в продолжение движения пятницы не наблюдается.

В нефтефьючах ситуация похожа.

Особо важной статистики сегодня нет.

Сегодня скорее всего будет боковик, хотя нужно быть готовым к сильным выносам в обе стороны. Система разрешает и шорт  лонг.

На уровне интуиции ожидаю задерг вверх с утра... но не факт что буду его играть.


Итоги.

День начался с тормозов брокера. Никак не привыкну к тому, что  торгуя в России надо быть готовым к тех. сбоям. Кроме того отваливался интернет.

Первая сделка - лонг, расчет был на быстрый вынос цены вверх. Если бы не технические сбои, то закрылся бы в безубыток как минимум. А так вышел по стопу, притом с большим проскальзыванием.

Вторая сделка  - шорт. Нормально вошел, нормально вышел.

Общий результат +0,2%.

День был скучный, это если не считать сбои брокера и провайдера. Результатом доволен.