Вдохновение!

Сегодня тестировал систему на опционах. Тестил руами, почти без автоматизации. Итого родил 86% сделок прибыльных. просадка 7%!!! а прибыль... а вот не скажу, нормальная)) это за 4 года...
Есть вероятность что где то накосячил при тестировании, но вроде все правильно... завтра перепроверю

Вообще крайне неудобная ситема на сайте РТС в плане представления информации об опциках, процентов 30 времени убил  - тупо на получение данных.

Учимся рулить!

Пришло в голову такое вот соображение.

При торговле линейным инструментом, таким как акция или фьючерс, обычно используется следующая схема.  Ждем некоторого события, после наступления которого, открывается позиция, и если прогноз не оправдался, то позиция закрывается в убыток.  Так вот с опционами так делать не нужно, скорее даже нельзя так делать. Опционами нужно «рулить» непрерывно регулируя соотношение разных опционов… Действуя таким образом, практически всегда можно вытянуть позицию в безубыток, а иногда и в прибыль.

В поисках...

Посчитал среднеарифметическое значение сделок на разных бумажках. Весьма интересный результат. Строго говоря, для акций ВТБ не совсем корректный, т.к. они достаточно недавно торгуются. Для фьючей тоже результат не совсем корректный, т.к. я использовал «склеенный» фьючерс, а это упрощение реальности.  Теперь надо оценить стабильность  результата, сдается мне, что надо смотреть на среднее отклонение от среднего значения, что то типа дисперсии, если память не изменяет…

Кроме того, я не удержался и сунулся в интрадей. Так вот на часах система работает гораздо лучше, что с этим делать пока не знаю. Может родить какого-нибудь робота…

Наблюдение.

Продолжаю разбираться с максимумами\минимумами.  Достаточно успешно. Удалось получить систему , которая дает и хорошее соотношение риск-доходность, и адекватное поведение при пристегивании плеч.

Смущает меня следующее. Протестировал систему на разных бумагах. Я ждал, что результат будет разным, но что бы на столько…  Результат по некоторым различается в 10-30 раз!!! Это за три года. Получается что выбор бумаги – очень ответственный шаг. Опять же где гарантия что та бумага, которая лучшая сейчас – останется такой в будущем…

Родилась такая идея. Смотреть на то, как соотносятся эквити разных бумажек, и например выбирать для реальной торговли ту, которая в данный момент лучшая…. Но слабо пока представляю как это все обкодировать, стать что ли программистом))

Пробои???

Какая была цель  изучения пробоев? Цель была в том, что бы выяснить, на сколько перспективно при открытии позиции ориентироваться на закрытие рынка выше\ниже предыдущих максимумов \минимумов. Сегодня потестил такую систему. Открываемся на пробое (по цене закрытия) закрываемся через N баров. Получить систему с положительным МО реально, только соотношение прибыль\риск будет около 1 к 2. Если ввести тейк профиты то соотношение прибыль\риск можно сделать около 1:10. Казалось бы, пристегивай плечи и вперед.… Но плечи пристегивать нельзя. И это проклятие дневного масштаба. Периодически случается сделка с большим убытком, которая убивает всю прибыль, а в случае использования плеч и большую часть счета. Среднегодовая доходность без плеч получается около 20% . А мне этого мало.

Куда двигаться?

А двигаться все туда же. При торговле на дневках я ОБРЕЧЕН на использование опционов, по отдельности и вместе с базовым активом. Это совсем не новая мысль, но сегодня это стало окончательно очевидным. «Взаимодействие» цены с максимумами\минимумами дает необходимое статистическое преимущество, только разыгрывать его надо как то по другому нежели просто покупка акции и выставление стопов.

Пришел я к следующему выводу.

Вместо поиска супер входов и хитрых выходов нужно просто «добить» теорию опционов, и работать ими. Сложности здесь следующие:

·         Как тестировать?

·         Как прикручивать ММ?

Тестировать можно и в ручную. А с ММ вообще то ХЗ)))

Пробои 1.

Построил графики для пробоя минимумов. На этот раз смотрел только 3,4,5 периодные, потому как для большого периода слишком мало сделок получается.

Вообще-то видно, что картинка совсем иная. Кроме того, если посмотреть на сами сделки, то в 2008 году было несколько сделок с экстремально большим убытком, собственно именно они обуславливают тот провал, который наблюдается на рисунке. Вообще 2008 год с точки зрения статистики сильно выбивается… и по хорошему, его надо выкидывать из рассмотрения… или не надо?