Финиш???....

Самой большой страшилкой трейдинга у меня было то, что однажды мне придется потратить капитал на что то важное, от чего я не смогу отказаться.

Именно так и случилось.

Того что у меня осталось, в принципе, хватает на то что бы продолжить... Но. А что если жизнь опять так сложится, что мне придется  идти на траты? Последние события показали шаткость положения частного трейдера.

Сейчас я сижу в деревне, почти что в ссылке до конца месяца. Хотя интернет я себе организовал.

Депресняк у меня уже прошел, так что скоро сново в бой))

На текущий момент, ситуация видится так, что придется снова идти на РАБоту, в феврале начну активно торговать ебалом предлагать свои услуги работодателю.

Трейдинг отодвигается на второй план. Похоже придется вспомнить молодость и пересесть на дневки.. В связи с этим, доделываю систему торговли опционами, так как для сценариев на несколько дней\недель это то что нужно.

Свет в конце тунеля.

Работая над методологией торговли направленных дней, а также раздумывая над тем, как бы половчей торговать тренды, я заметил интересную особенность поведения одного очень известного индикатора.

На основе этого наблюдения построил систему. Все эти последние дни прорабатывал детали. На исторических данных все очень перспективно.

С понедельника запущу торговлю на реальных деньгах.

Главная проблема в том, что как то уж очень все хорошо. Так не бывает. Мой опыт показывает – если все очень хорошо, то, значит, я чего-то я не замечаю или не понимаю. В ближайшие дни я намерен протестировать систему в полном ручном режиме, и попытаться придумать ситуации, в которых она даст критический сбой.

Вообще к индикаторам у меня весьма специфическое отношение. Но жизнь показывает, что важно уметь ими пользоваться.

Погуглил – оказалось я не один с такими идеями… хм в общем скоро будет видно!

Dnjhybr/ 12.01.10

Сегодня примерзкое настроение. Вообще ничего не хотел писать.

В общем 1 сделка. Шорт. Результат +0.5%.

Понедельник. 11.12.10.

За новогодние праздники внешний фон ушел далеко вверх.
Год начнем здоровенным гэпом.
Другой вопрос, а что дальше.  Рост на внешних рынка нуждается в коррекции. И совсем не понятно как это все будет восприниматься у нас.

Сегодня день будет дурным, по этому никаких сделок не планируется...

Убить интрадей!

Это каким же надо быть тормозом, что бы на таких амплитудных движениях не заработать кучу денег?!!!

А я не заработал….

Притом я не считаю себя совсем тупым…

Притом я умею брать такие движения, это гораздо легче, чем заниматься интродейной суетой. На российском рынке такие движения случаются регулярно… практически в любой голубой бумажке.

Настоящие деньги лежат именно в таких движениях…

Я как любой российский трейдер читал всякую хрень про супер заработки скальперов и интродей торговлю… Про скльперов – это полная хрень они все  - смертники в финансовом смысле.

А интродейщики… я все больше понимаю, что, загоняя себя в рамки дня,  лишаю себя потенциала… а почему? Кто и как заставляет меня так поступать? Вроде как все добровольно. За все время, которое я торгую, я ни разу в серьез не занимался разработкой системы с переоносм позы на несколько дней!!!

Максимум это легкая теория с опционами.

Короче.

 ДО КОНЦА ПРАЗДНИКОВ Я ДОЛЖЕН ПРОРПБОТАТЬ МЕТОДЫ ТОРГОВЛИ В МАШТАБАХ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ.

Часть 2.

Я очень плотно работаю над поиском того, как использовать сценарий направленного дня с максимальной пользой.

Существует два пути увеличения прибыли.

1. Увеличить долю прибыльных сделок.

2.  Уменьшить потери от убыточных сделок.

Число прибыльных сделок зависит от

1. Величины барьера. Чем он больше, тем выше доля прибыльных сделок + меньше число самих сделок.

2. Величины стоп приказа – чем он дальше, тем доля прибыльных сделок выше.

Уменьшать потери на убыточных сделках оказалось трудно. Явных закономерностей не видно. Казалось бы правильный путь – двигать стоп по мере движения цены в сторону безубытка. Но никакого преимущества такой подход не дает… что очень странно. Может я что то не так делаю…

На текущий момент однозначно можно сказать следующее.

Направленные дни имеет смысл торговать в сторону тренда. Т.е. определяется направление м масштабе нескольких дней, и вход осуществляется в этом направлении…

Тренд я определял на 5минутках, часах, днях. Самое удобное – использовать дневной масштаб. Т.е. на дневках смотрим направление тренда, а внутри дня ждем сигнала в сторону этого тренда.

Как определять тренд. Я пробовал все трендовые идикаторы которые знаю. Наиболее эффективными оказались те, что строятся на линейной регрессии. Конкретно TSF.

К сожалению, использование трендового индикатора вынуждает все таки использовать оптимизацию.

Еще наблюдение. Введение условия на тренд не меняет долю прибыльных сделок. Т.е. если без условия на тренд 40% прибыльных сделок, то и с условием на тренд их будет тоже около 40%. Но прибыль в случае с трендом возрастает. Т.е. средняя прибыль сделок по тренду сиьно выше чем без тренда.

Я ХОЧУ СИСТЕМУ БЕЗ ОПТИМИЗИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ.

Пробовал вводить тейк профиты. Не дает это прорыва. Да можно построить систему которая генерирует регулярную прибыль. Но прибыль маленькая. Так что возникает делима. ЗАРАБАТЫВАТЬ ЧАСТО, НО ПОМАЛУ, ИЛИ РЕЖЕ, НО ПО КРУПНОМУ.

Сейчас стараюсь определять вероятность направленного дня в стадии его формирования. Т.е. не смотреть на то, что твориться на дневках…  Надежда на положительный исход есть…

Параллельно работаю над тем, как из дневок определять направление рынка безо всяких индикаторов… В основном смотрю взаимодействие хаев, лоев… но тут можно так закопаться что сам себя запутаешь.