Направленный день. Часть 1.

Направленные дни.

Они существуют. Кто то называет их ударными. Но понятие ударного дня я впервые встретил у Лари Вильямса, и то что там написано это не совсем то что я имею ввиду.

Это схема красивого направленного дня. Характеризуется тем, что сразу после открытия пробивается некоторый пороговый уровень, и затем день закрывается выше этого порога, тем самым обеспечивая прибыль по длинной позиции.

 Для упрощения исследования рассматривать буду менее красивый случай.

Т.е. цена пробивает барьер, но до конца дня НЕ опускается ниже цены открытия. Закрытие происходит выше уровня барьера.

Эти штуки я достаточно долго торговал на фьюче РТС. Но последнее время фьючь РТС мне разонравился. По этому исследовать буду акцию Газпрома с прицелом на фьючь. Т.е. сигнал берем на акции, а торгуем соответствующий фьючерс.

Этап 1. В лоб.

Вхожу в лонг на пробое ценой уровня барьера, выхожу на закрытии, стоп лос на уровне цены открытия. Вход только один раз в день. Для шорта все наоборот. Тестировал для пачки в 100 акций.

Тестирование показывает такие результаты.  

прибыль в руб\максим. просадка\% выигрышных сделок\кол.сделок

Для лонга: +4141\-1983\33%\163

Для шорта: +7671\-1686\36%\168

Здесь не учтены проскальзывания и комиссии, т.к. на текущий момент это всего лишь идея.

Примечательно, что если использовать этот код системы для фьючерсов на прямую, то система убыточна. Объясняется это, на мой взгляд, тем, что цена открытия для фьючей это по сути цена закрытия для вечерки предыдущего дня.

На текущий момент здесь всего один параметр – размер барьера. Притом его размер весьма ощутимо влияет на показатели системы в целом.

Как можно улучшить результат? Идеи такие.

1. Говорят, что существуют тренды, так вот если это так, то можно прибывать торговать направленный день в направление тренда, или против тренда.

2. Совершенно очевидно, что иногда одни акции чувствуют себя лучше\хуже индекса, так вот в лонг играть лидером, а шорт – отстающим.

3. В прошлом я был большим поклонником OBV, возможно удастся использовать объемы.

4. Меня давно преследует идея разбить день на несколько периодов. Т.е. например 10:30 – 16:30, 16:30 – 17:30, 17:30 – 18:45, 19:00 – 23:45. Вот как то так. На глаз – это перспективно, но в серьез пока не тестировал.

5. Управлять позицией в течение дня. Т.е. частично крыть по тейк профиту или двигать стоп, или и то и другое.