Сидел смотрел на свои результаты за неделю… Все-таки записывание своих результатов, хоть и в сжатом виде, очень полезная штука. Особенно рисование стрелочек на графиках.
Нашел несколько на первый взгляд незначительных огрех. Посчитал детально – оказывается не такие уж и незначительные.
Посетила мысль, на первый взгляд глупая. «А почему стоп лос должен быть меньше средней ожидаемой прибыли?». Т.е. все системы, которые я придумывал, исходят из того, что это условие выполняется. НО! Выполнение этого условия совсем не обязательно, можно например ставить цель добиться значительного перевеса количества прибыльных сделок над убыточными.
За 5 минут написал 12 строк в амиброкере… результат очень интересный. Размер стоп лоса в 2 раза выше тэйк профита, но общая прибыльность системы увеличилась в почти 4 раза… просадка упала в почти 2 раза. И это тупо без управления размером позиции и других нужных вещей! ОЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНО. Буду эту мысль думать дальше.
Вообще я много чего читал. В результате в голове полно стереотипов. ДОЛОЙ ШАБЛОНЫ!
Позвольте спросить, вы это на истории проверили, или заключение сделали, исходя из результатов одного дня?
ОтветитьУдалитьПроверил на истории с начала 2009 года. При более детальном исследовании конечно все несколько хуже. Но все равно результат интересный. Планирую написать резултат позже...
ОтветитьУдалить