Продолжаю разбираться с максимумами\минимумами. Достаточно успешно. Удалось получить систему , которая дает и хорошее соотношение риск-доходность, и адекватное поведение при пристегивании плеч.
Смущает меня следующее. Протестировал систему на разных бумагах. Я ждал, что результат будет разным, но что бы на столько… Результат по некоторым различается в 10-30 раз!!! Это за три года. Получается что выбор бумаги – очень ответственный шаг. Опять же где гарантия что та бумага, которая лучшая сейчас – останется такой в будущем…
Родилась такая идея. Смотреть на то, как соотносятся эквити разных бумажек, и например выбирать для реальной торговли ту, которая в данный момент лучшая…. Но слабо пока представляю как это все обкодировать, стать что ли программистом))
Комментариев нет:
Отправить комментарий