Пробои???

Какая была цель  изучения пробоев? Цель была в том, что бы выяснить, на сколько перспективно при открытии позиции ориентироваться на закрытие рынка выше\ниже предыдущих максимумов \минимумов. Сегодня потестил такую систему. Открываемся на пробое (по цене закрытия) закрываемся через N баров. Получить систему с положительным МО реально, только соотношение прибыль\риск будет около 1 к 2. Если ввести тейк профиты то соотношение прибыль\риск можно сделать около 1:10. Казалось бы, пристегивай плечи и вперед.… Но плечи пристегивать нельзя. И это проклятие дневного масштаба. Периодически случается сделка с большим убытком, которая убивает всю прибыль, а в случае использования плеч и большую часть счета. Среднегодовая доходность без плеч получается около 20% . А мне этого мало.

Куда двигаться?

А двигаться все туда же. При торговле на дневках я ОБРЕЧЕН на использование опционов, по отдельности и вместе с базовым активом. Это совсем не новая мысль, но сегодня это стало окончательно очевидным. «Взаимодействие» цены с максимумами\минимумами дает необходимое статистическое преимущество, только разыгрывать его надо как то по другому нежели просто покупка акции и выставление стопов.

Пришел я к следующему выводу.

Вместо поиска супер входов и хитрых выходов нужно просто «добить» теорию опционов, и работать ими. Сложности здесь следующие:

·         Как тестировать?

·         Как прикручивать ММ?

Тестировать можно и в ручную. А с ММ вообще то ХЗ)))