Часть 2.

Я очень плотно работаю над поиском того, как использовать сценарий направленного дня с максимальной пользой.

Существует два пути увеличения прибыли.

1. Увеличить долю прибыльных сделок.

2.  Уменьшить потери от убыточных сделок.

Число прибыльных сделок зависит от

1. Величины барьера. Чем он больше, тем выше доля прибыльных сделок + меньше число самих сделок.

2. Величины стоп приказа – чем он дальше, тем доля прибыльных сделок выше.

Уменьшать потери на убыточных сделках оказалось трудно. Явных закономерностей не видно. Казалось бы правильный путь – двигать стоп по мере движения цены в сторону безубытка. Но никакого преимущества такой подход не дает… что очень странно. Может я что то не так делаю…

На текущий момент однозначно можно сказать следующее.

Направленные дни имеет смысл торговать в сторону тренда. Т.е. определяется направление м масштабе нескольких дней, и вход осуществляется в этом направлении…

Тренд я определял на 5минутках, часах, днях. Самое удобное – использовать дневной масштаб. Т.е. на дневках смотрим направление тренда, а внутри дня ждем сигнала в сторону этого тренда.

Как определять тренд. Я пробовал все трендовые идикаторы которые знаю. Наиболее эффективными оказались те, что строятся на линейной регрессии. Конкретно TSF.

К сожалению, использование трендового индикатора вынуждает все таки использовать оптимизацию.

Еще наблюдение. Введение условия на тренд не меняет долю прибыльных сделок. Т.е. если без условия на тренд 40% прибыльных сделок, то и с условием на тренд их будет тоже около 40%. Но прибыль в случае с трендом возрастает. Т.е. средняя прибыль сделок по тренду сиьно выше чем без тренда.

Я ХОЧУ СИСТЕМУ БЕЗ ОПТИМИЗИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ.

Пробовал вводить тейк профиты. Не дает это прорыва. Да можно построить систему которая генерирует регулярную прибыль. Но прибыль маленькая. Так что возникает делима. ЗАРАБАТЫВАТЬ ЧАСТО, НО ПОМАЛУ, ИЛИ РЕЖЕ, НО ПО КРУПНОМУ.

Сейчас стараюсь определять вероятность направленного дня в стадии его формирования. Т.е. не смотреть на то, что твориться на дневках…  Надежда на положительный исход есть…

Параллельно работаю над тем, как из дневок определять направление рынка безо всяких индикаторов… В основном смотрю взаимодействие хаев, лоев… но тут можно так закопаться что сам себя запутаешь.